Chiến lược & backtestStrategy & backtests

So sánh backtestBacktest comparison

Nhật ký mọi lần backtest, bảng so sánh, kết luận và bài học — từ bản TURBO 05/2026, qua H4-origin 07/2026, đến config STABLE hiện tại là pass58. The log of every backtest run, comparison tables, verdicts and lessons — from the TURBO build of 05/2026, through H4-origin in 07/2026, to the current STABLE config, pass58.

• Cập nhậtUpdated 13/09/2026
• NguồnSource docs/BACKTEST_COMPARISON.md
• Log cập nhật lần cuốiLog last updated 07/07/2026

Config STABLE hiện tại = pass58Current STABLE config = pass58

Phân tích pass58 trên EA 1.41.4 (StrongMove ON/OFF, vốn khuyến nghị): Phân tích pass58 (1.41.4).

pass58 analysed on EA 1.41.4 (StrongMove ON/OFF, recommended capital): pass58 analysis (1.41.4).

Phạm vi log ban đầuOriginal log scope

Giai đoạn phân tíchPeriod analyzed

17–22/05/2026

Symbol

XAUUSD (Gold)

Vốn ban đầuInitial deposit

$100,000

Phiên bản EAEA version

v1.20+ (bộ lọc Pivot Point, bật Auto-method)v1.20+ (Pivot Point filter, Auto-method enabled)

Khuyến nghị cuối (05/2026, lịch sử)Final recommendation (05/2026, historical)

File deploy: 21-05-2026_FINAL_TURBO.set

Deploy file: 21-05-2026_FINAL_TURBO.set

Config nền: 21-05-2026_10-37.set (Sharpe 3.24, Win 80%, DD 23%)
+ Scale lot 1.8× (StartLot 0.09/0.036, MaxLot 0.54/0.36)
= Profit ~$215k + DD ~42% + Sharpe 3.24

so với A baseline ($212k, DD 42%, Sharpe 2.10):
  ✅ Profit tương đương
  ✅ Lợi nhuận điều chỉnh rủi ro gấp 1.54×
  ✅ Win rate +7.5 điểm (80% vs 72%)
  ✅ Chuỗi thua ngắn hơn 30% (17 vs 24)
  ✅ Recovery Factor gấp 1.54× (3.70 vs 2.40)

Yêu cầu vốn: ≥ $150k (thoải mái)

Base config: 21-05-2026_10-37.set (Sharpe 3.24, Win 80%, DD 23%)
+ Lot scale 1.8× (StartLot 0.09/0.036, MaxLot 0.54/0.36)
= Profit ~$215k + DD ~42% + Sharpe 3.24

vs A baseline ($212k, DD 42%, Sharpe 2.10):
  ✅ Equivalent profit
  ✅ Risk-adjusted return 1.54×
  ✅ Win rate +7.5 points (80% vs 72%)
  ✅ Loss streak 30% shorter (17 vs 24)
  ✅ Recovery Factor 1.54× (3.70 vs 2.40)

Capital requirement: ≥ $150k (comfortable)

Bảng so sánh tổngMaster comparison table

Chi tiết từng configPer-config details

Config A baseline — 17-05-2026_02-43.set

Config 21-05-2026_10-37.set — Vô địch chất lượng ⭐Config 21-05-2026_10-37.set — Quality champion ⭐

Config 21-05-2026_FINAL_TURBO.set — DEPLOY (05/2026) ⭐⭐Config 21-05-2026_FINAL_TURBO.set — DEPLOY (05/2026) ⭐⭐

Bài học chính từ phân tích nàyKey insights from this analysis

1. Trend Filter M3 = THẢM HOẠ1. Trend Filter M3 = DISASTER

Config 19-05-2026_trend-pivot-coop_194k.set dùng InpTrendFilterTF=3 (M3) — làm avg loss GẤP ĐÔI ($534 → $1,076). M3 + EMA50 + Neutral=5 pip → tín hiệu trend lật liên tục → Init bị trễ → chuỗi DCA kéo dài → lỗ lớn hơn.

Config 19-05-2026_trend-pivot-coop_194k.set used InpTrendFilterTF=3 (M3) — caused avg loss to DOUBLE ($534 → $1,076). M3 + EMA50 + Neutral=5 pips → trend signal flips constantly → Init delayed → DCA chain extends → bigger losses.

Bài học: Trend Filter TF nên ≥ M15 cho XAU. M30 hoặc H4 là lý tưởng.

Lesson: Trend Filter TF should be ≥ M15 for XAU. M30 or H4 ideal.

2. Pivot D1 với ApplyInit có thể LỌC QUÁ TAY2. Pivot D1 with ApplyInit can OVER-FILTER

20-05-2026_FINAL_TURBO.set (V1) thêm Pivot D1 Auto ApplyInit → số lệnh giảm 14,668 → 4,422 (chặn 70%) → profit giảm $212k → $65k.

20-05-2026_FINAL_TURBO.set (V1) added Pivot D1 Auto ApplyInit → trades dropped from 14,668 → 4,422 (70% block) → profit drop $212k → $65k.

Bài học: Pivot D1 khắt khe trong giai đoạn XAU có trend chặn quá nhiều lệnh. Dùng Pivot H2 Camarilla với ApplyInit + Proximity ≥ 30 nếu kết hợp với DCA. Hoặc đặt ApplyInit=false, ApplyAdd=false để chỉ hiển thị.

Lesson: Pivot D1 strict on trending XAU period blocks too many entries. Use Pivot H2 Camarilla with ApplyInit + Proximity ≥ 30 if combining with DCA. Or set ApplyInit=false, ApplyAdd=false for pure visualization.

3. GlobalTPUSD = $30 là động lực chính của độ mượt3. GlobalTPUSD = $30 is the CORE smoothness driver

Config 21-05 đóng round ở $30 thay vì $70 của A → thắng nhỏ thường xuyên → Win rate nhảy 72% → 80%, DD giảm một nửa 42% → 23%.

21-05 config closes round at $30 vs A's $70 → frequent small wins → Win rate jumps 72% → 80%, DD halved 42% → 23%.

Bài học: GlobalTP thấp = thắng thường xuyên + đường cong mượt. Cao hơn = lãi mỗi round lớn hơn nhưng có kiểu spike+dip. Điểm ngọt cho XAU intraday: $25–40.

Lesson: Lower GlobalTP = frequent wins + smoother curves. Higher = bigger profit per round but spike+dip pattern. Sweet spot for XAU intraday: $25–40.

4. Scale lot giữ nguyên các chỉ số chất lượng4. Lot scale preserves quality metrics

Sharpe, PF, Win%, Z-Score, Recovery Factor giữ nguyên khi scale lot (mọi thứ chỉ nhân N). DD% giữ nguyên; DD$ nhân N.

Sharpe, PF, Win%, Z-Score, Recovery Factor stay constant when scaling lot (everything just multiplied by N). DD% stays same; DD$ scales by N.

Bài học: Tìm config chất lượng tốt nhất trước, rồi scale lot để đạt profit mong muốn. Đừng trộn thay đổi chất lượng với thay đổi scale cùng lúc.

Lesson: Find best quality config first, then scale lot to match desired profit. Don't mix quality changes + scale changes simultaneously.

5. S/R và Pivot là thay thế, không cộng dồn5. S/R + Pivot can be substitutes, not additives

21-05 tắt S/R + bật Pivot H2 Camarilla → chạy rất tốt. A baseline chỉ dùng S/R — cũng chạy được. Kết hợp cả hai ở chế độ COOP có thể lọc quá tay.

21-05 disabled S/R + enabled Pivot H2 Camarilla → worked beautifully. A baseline used S/R only — also worked. Combining both in COOP can over-filter.

Bài học: Chọn MỘT bộ lọc cấu trúc (S/R HOẶC Pivot), không dùng cả hai. Dùng cái hợp regime thị trường (S/R cho swing/vùng, Pivot cho mức ngày/intraday).

Lesson: Pick ONE structural filter (S/R OR Pivot), not both. Use the one that fits market regime (S/R for swing/zones, Pivot for daily/intraday levels).

6. Tắt TP của DCANeg giúp Tia đóng cụm tốt hơn6. DCANeg TP disabled lets Tia close cluster better

A baseline có DCANeg TP=57 pip (tự đóng) → phá cụm trước khi Tia kịp đóng hiệu quả. 21-05 tắt → Tia xử lý mọi lệnh đóng → gom cụm tốt hơn.

A baseline had DCANeg TP=57 pips (auto-close) → broke up clusters before Tia could close them efficiently. 21-05 disabled → Tia handles all closes → better cluster aggregation.

Bài học: Khi bật Tia BotDCAStyle, tắt TP từng lệnh của DCANeg để Tia toàn quyền.

Lesson: With Tia BotDCAStyle enabled, disable per-order TP on DCANeg to give Tia complete control.

7. Thứ bậc Trend Filter TF cho XAU7. Trend Filter TF hierarchy for XAU

Ghi chú: bảng này là nhận định 05/2026. Về sau H4 được kiểm chứng là TF bền nhất cho survival (mục v1.40), còn pass58 lại sống với M3 nhờ tắt DCANeg (mục pass58).

Note: this table is the 05/2026 view. Later H4 was verified as the most durable TF for survival (v1.40 section), while pass58 survives on M3 by disabling DCANeg (pass58 section).

Cây quyết định chọn config (05/2026)Decision tree for choosing config (05/2026)

1. Profit mục tiêu mỗi $100k vốn mỗi kỳ?
   ├─ $100-150k → dùng 21-05-2026_10-37.set (lot 1.0×)
   ├─ $200-250k → dùng 21-05-2026_FINAL_TURBO.set (lot 1.8×)  ⭐
   ├─ $250-300k → scale 2.0× (cần vốn $200k)
   └─ $300k+ → scale 2.5× (cần vốn $250k+)

2. Mức chịu rủi ro?
   ├─ Thấp DD < 30% → 21-05-2026_10-37.set (DD 23%)
   ├─ Vừa DD 35-45% → 21-05-2026_FINAL_TURBO.set (DD ~42%)  ⭐
   └─ Cao DD 45-60% → scale 2.0×+ (DD 46%+)

3. Vốn có sẵn?
   ├─ $100k → 21-05-2026_10-37.set HOẶC A baseline
   ├─ $150k+ → 21-05-2026_FINAL_TURBO.set  ⭐
   └─ $300k+ → có thể scale 2.5-3.0× (kiểu TURBO)

1. Target profit per 100k capital per period?
   ├─ $100-150k → use 21-05-2026_10-37.set (1.0× lot)
   ├─ $200-250k → use 21-05-2026_FINAL_TURBO.set (1.8× lot)  ⭐
   ├─ $250-300k → scale 2.0× (need $200k capital)
   └─ $300k+ → scale 2.5× (need $250k+ capital)

2. Risk tolerance?
   ├─ Low DD < 30% → 21-05-2026_10-37.set (DD 23%)
   ├─ Moderate DD 35-45% → 21-05-2026_FINAL_TURBO.set (DD ~42%)  ⭐
   └─ High DD 45-60% → scale 2.0×+ (DD 46%+)

3. Capital available?
   ├─ $100k → 21-05-2026_10-37.set OR A baseline
   ├─ $150k+ → 21-05-2026_FINAL_TURBO.set  ⭐
   └─ $300k+ → can scale 2.5-3.0× (TURBO style)

Config cần TRÁNHConfigs to AVOID

Danh sách file cuối (xếp theo khuyến nghị, 05/2026)Final files list (sorted by recommendation, 05/2026)

Phương pháp kiểm thửTesting methodology

Xác minh trước khi deployPre-deploy verification

1. Backtest trên cùng giai đoạn với baseline (100% real ticks).
2. Xác minh chỉ số đạt mục tiêu: Net Profit ≥ mục tiêu; PF ≥ 1.08; Sharpe ≥ 2.5 (mục tiêu 3.0+); Equity DD% ≤ ngưỡng mục tiêu; Win rate ≥ 70%.
3. Xem đường equity bằng mắt: KHÔNG có kiểu spike+dip (nhất là cuối kỳ); đường Balance/Equity bám sát nhau; giai đoạn drawdown ngắn và hồi được.
4. Stress test ở giai đoạn biến động: COVID crash 2020 (tháng 3/2020); 2022 Aug Yen carry unwind; các cú breakout vàng 2024.

1. Backtest on the same period as baseline (100% real ticks).
2. Verify metrics within targets: Net Profit ≥ target; PF ≥ 1.08; Sharpe ≥ 2.5 (target 3.0+); Equity DD% ≤ target threshold; Win rate ≥ 70%.
3. Inspect equity curve visually: should NOT have spike+dip patterns (especially at period end); Balance/Equity curves should track closely; drawdown periods should be short and recoverable.
4. Stress test on volatile periods: 2020 COVID crash (March 2020); 2022 Aug Yen carry unwind; 2024 gold breakouts.

Checklist deploy liveLive deployment checklist

Tham số liên quan: Cloud Sync · Risk · Flash Crash. Chuẩn deploy hiện tại: Build & release.

Related inputs: Cloud Sync · Risk · Flash Crash. Current deploy procedure: Builds & releases.

Thuật ngữGlossary

PF (Profit Factor)

Gross Profit ÷ Gross Loss. > 1.0 = có lãi. > 1.10 = có edge khá. > 1.30 = mạnh.Gross Profit ÷ Gross Loss. > 1.0 = profitable. > 1.10 = decent edge. > 1.30 = strong.

Sharpe Ratio

Lợi nhuận điều chỉnh rủi ro. > 2.0 = tốt. > 3.0 = xuất sắc.Risk-adjusted return. > 2.0 = good. > 3.0 = exceptional.

Recovery Factor

Net Profit ÷ Max Drawdown. > 2.0 = khỏe. > 3.0 = xuất sắc.Net Profit ÷ Max Drawdown. > 2.0 = healthy. > 3.0 = excellent.

Z-Score

Đo mức gom cụm của lỗ. 0 = các lệnh độc lập. Âm = thắng/thua gom cụm (điển hình của DCA). Dưới -25 = rủi ro gom cụm mạnh.Loss clustering measure. 0 = independent trades. Negative = wins/losses cluster (typical DCA). Below -25 = strong clustering risk.

Equity DD %

Sụt tối đa từ đỉnh xuống đáy trên equity (tính cả floating). Quan trọng cho tâm lý khi chạy live.Max peak-to-trough on equity (includes floating). Critical for live trading psychology.

Balance DD %

Sụt tối đa từ đỉnh xuống đáy trên balance (chỉ lệnh đã đóng).Max peak-to-trough on balance (closed trades only).

v1.24 — Bộ lọc Wick Rejection (thêm 20/05/2026)v1.24 — Wick Rejection Filter (added 20/05/2026)

Bộ lọc chất lượng tuỳ chọn mới — mặc định tắt, phải bật rõ ràng trong config. Tham số hiện hành: Wick.

New optional quality filter — disabled by default, must be explicitly enabled in config. Current inputs: Wick.

Ý tưởngConcept

Input (mặc định tắt trừ khi ghi chú)Inputs (all default OFF except where noted)

InpWickFilterEnable    = false       # master on/off
InpWickFilterTF1       = M15         # fast TF
InpWickFilterTF2       = H1          # slow TF (AND with TF1)
InpWickLookbackBars    = 2           # check last 2 closed bars
InpWickToBodyRatio     = 2.0         # wick ≥ 2× body
InpWickToRangeMin      = 0.5         # wick ≥ 50% of range
InpWickApplyInit       = true        # gate Init
InpWickApplyAdd        = false       # default OFF for DCA recovery

Công thức từ chốiRejection formula

upperWick = H − max(C, O)
lowerWick = min(C, O) − L
range     = H − L
body      = |C − O|

Rejection if:
  wick ≥ body × ToBodyRatio  AND  wick ≥ range × ToRangeMin

Trường hợp doji (body=0): chỉ xét range × ToRangeMin.

Doji case (body=0): only range × ToRangeMin checked.

Chưa backtest (tại thời điểm đó)Untested in backtests yet (at the time)

Chưa áp cho config nào đang có. Khuyến nghị test như lớp cộng thêm trên nền 21-05-2026_10-37 hoặc A baseline:

Not yet applied to any of the existing configs. Recommended to test as an additive layer on top of 21-05-2026_10-37 or A baseline:

1. Backtest A baseline + bật WickFilter (TF1=M15 TF2=H1 mặc định)
2. Kỳ vọng: lệnh ↓ 5-15%, win rate ↑ 2-5%, DD% thấp hơn chút
3. Nếu wick filter cải thiện chất lượng rõ → dùng; nếu không thì bỏ (nó chỉ là một lớp thêm)

1. Backtest A baseline + WickFilter enabled (TF1=M15 TF2=H1 default settings)
2. Expected: trades ↓ 5-15%, win rate ↑ 2-5%, DD% slightly lower
3. If wick filter helps quality significantly → adopt; otherwise revert (it's just an extra layer)

Hiển thị trên panelPanel display

Dòng 5c mới hiển thị trạng thái wick (lime — cả hai phía OK; cam — chặn một phía; đỏ — bỏ qua round):

New row 5c shows wick status (lime — both sides OK; orange — one side blocked; red — round skipped):

Wick[PERIOD_M15+PERIOD_H1]: clean ✓        (lime — both sides OK)
Wick[PERIOD_M15+PERIOD_H1]: UP (block Buy)  (orange)
Wick[PERIOD_M15+PERIOD_H1]: DN (block Sell) (orange)
Wick[PERIOD_M15+PERIOD_H1]: BOTH ❌         (red — round skipped)

Khi nào dùngWhen to use

v1.40 — Nguyên nhân cháy 2023 + fix Trend H4 (thêm 06/07/2026)v1.40 — 2023 blow-up root cause + Trend H4 fix (added 06/07/2026)

Vấn đềThe problem

Config archive/configs/ScalpingTrending-pass10-choppyUpgrade-hybrid-27052025-1456.set (Trend TF = M3, giải thích chi tiết) làm tài khoản cháy (margin stop-out) khi backtest gồm giai đoạn Jan–May 2023 (gold rally bền hậu SVB), nhưng chạy tốt trên 2024–2026. Bằng chứng: balance đứng yên >4 tháng rồi thanh lý 126 lệnh cùng lúc (so -1243.49%), $100k → âm.

Config archive/configs/ScalpingTrending-pass10-choppyUpgrade-hybrid-27052025-1456.set (Trend TF = M3, explained in detail) blew the account (margin stop-out) when the backtest included Jan–May 2023 (the sustained post-SVB gold rally), yet ran well on 2024–2026. Evidence: balance flat for >4 months, then 126 orders liquidated at once (so -1243.49%), $100k → negative.

Nguyên nhân gốc (cơ chế, không phải thiếu SL)Root cause (mechanism, not a missing SL)

1. Nhánh chặn bồi-ngược-trend (ProcessAddEntries, dòng ~3771) phụ thuộc hoàn toàn GetTrendDirection() trên InpTrendFilterTF. M3 + adaptive neutral 5 pip (strong-trend) → td lật xoành xoạch → SELL-bồi tràn vào giữa uptrend → rổ 2 chiều phình to.
2. InpMultiTfTrendEnable (H4) chỉ áp cho Init, KHÔNG áp cho Add (dòng 2304) → Add mất xác nhận HTF.
3. Khi rổ lỗ sâu, net floating không về +$10 → Global TP (bias close-all) không kích được → DcaTpShouldSkipForSide (stuck-lock v1.31, dòng 633: bất kỳ lệnh nào lỗ ≥$500 HOẶC tuổi ≥4h → hold winners CẢ 2 side) khoá mọi chốt lời → deadlock → margin call.
4. Không có phanh cứng: GlobalSLUSD=999999 (tắt), MaxDrawdown/MaxLossPerDay chỉ chặn lệnh mới, không đóng rổ.

1. The branch that blocks counter-trend adds (ProcessAddEntries, line ~3771) depends entirely on GetTrendDirection() on InpTrendFilterTF. M3 + adaptive neutral 5 pips (strong-trend) → td flips back and forth → SELL adds flood in mid-uptrend → the two-sided basket balloons.
2. InpMultiTfTrendEnable (H4) applies only to Init, NOT to Add (line 2304) → adds lose higher-TF confirmation.
3. With the basket deep in loss, net floating never returns to +$10 → Global TP (bias close-all) cannot fire → DcaTpShouldSkipForSide (stuck-lock v1.31, line 633: any order with loss ≥$500 OR age ≥4h → hold winners on BOTH sides) locks every profit-take → deadlock → margin call.
4. No hard brake: GlobalSLUSD=999999 (off), MaxDrawdown/MaxLossPerDay only block new orders, they don't close the basket.

Cách sửa — chỉ đổi Trend TF (không cắt lỗ, giữ Global TP close-all)The fix — change only the Trend TF (no stop-loss, keep Global TP close-all)

InpTrendFilterTF: M3 (3) → H4 (16388). TF chậm ⇒ cam kết theo trend lớn ⇒ chặn được SELL-bồi ⇒ rổ nghiêng 1 chiều ⇒ Global TP đóng sạch được.

InpTrendFilterTF: M3 (3) → H4 (16388). Slow TF ⇒ commits to the big trend ⇒ SELL adds get blocked ⇒ the basket leans one way ⇒ Global TP can flatten it.

So sánh 4 bản — new-backtest, XAUUSD, $100k, 2024.01 → 2026.074-way comparison — new-backtest, XAUUSD, $100k, 2024.01 → 2026.07

H4-LotDegrade — bản tối ưu risk-adjusted (thêm 06/07/2026)H4-LotDegrade — the risk-adjusted optimum (added 06/07/2026)

Kết quả về sau (mục v1.41): trên 2023–2026, mult 1.2 cho DD 39.6%, Recovery 1.59, và bản 1.8× + ApplyAdd đã cháy.

Later result (v1.41 section): on 2023–2026, mult 1.2 gave DD 39.6%, Recovery 1.59, and the 1.8× + ApplyAdd build blew up.

H4 được kiểm chứng trên TOÀN BỘ 2023.01 → 2026.07 (gồm giai đoạn giết M3)H4 verified on the WHOLE 2023.01 → 2026.07 (including the period that killed M3)

Thêm 2023 vào chỉ +~$17k lãi mà maxDD/worst-float/max-lot giống hệt bản 2024–2026 → bền qua cả 2 regime.

Adding 2023 adds only +~$17k profit while maxDD/worst-float/max-lot stay identical to the 2024–2026 run → durable across both regimes.

Phát hiện v1.41 — ApplyAdd, martingale × regime, M3+block (thêm 07/07/2026)v1.41 findings — ApplyAdd, martingale × regime, M3+block (added 07/07/2026)

1. InpMultiTfTrendApplyAdd=true bỏ đói DCA recovery — KHÔNG dùng trên primary=H41. InpMultiTfTrendApplyAdd=true starves DCA recovery — do NOT use on primary=H4

Phép thử cô lập (có kiểm soát, gold-standard) — H4-origin, chỉ lật đúng 1 flag ApplyAdd:

Isolated test (controlled, gold-standard) — H4-origin, flipping exactly 1 flag, ApplyAdd:

2. Martingale × regime — KHÔNG có "một mult tốt nhất"2. Martingale × regime — there is NO "one best multiplier"

3. M3 + block CẢ Init&Add (ApplyInit+ApplyAdd)3. M3 + block BOTH Init&Add (ApplyInit+ApplyAdd)

Ngữ cảnh cho các phiên làm việc sauConversation context for future sessions