Chiến lược & backtestStrategy & backtests
Hướng dẫn vốn & quản lý drawdownCapital sizing & drawdown management
Chọn vốn deploy phù hợp với từng config và đặt các ngưỡng để biết khi nào cần nạp thêm tiền "gồng lỗ". Pick the deployment capital that fits each config and set thresholds that tell you when to add funds to ride out a drawdown.
Hướng dẫn này viết cho EA v1.34 (24/05/2026) với ba config thời đó: ScalpingTrending, A baseline và Pass 10. Không config nào trong số này còn đang chạy. Hiện tại: EA production 1.42 b7, config ổn định v1.42.b7-pass58.set (Config ổn định). Phương pháp (công thức vốn, ngưỡng theo dõi equity) vẫn dùng được. Các con số theo từng config chỉ đúng cho các config v1.34. Số liệu của pass58 xem ở So sánh backtest.
This guide was written for EA v1.34 (24/05/2026) and the three configs of that time: ScalpingTrending, A baseline and Pass 10. None of them is still running. Today: production EA 1.42 b7, stable config v1.42.b7-pass58.set (Stable config). The method (capital formula, equity monitoring thresholds) still applies. The per-config numbers are valid only for the v1.34 configs. For pass58 figures see Backtest comparison.
Lưu ý về sau (ghi chú 1.41.1, 07/2026): DD do optimizer báo có thể thấp hơn thực tế. Pass10 báo 35% nhưng equity DD dựng lại (reconstruct) là 76%. Khi áp công thức bên dưới, hãy dùng equity DD dựng lại. Xem Rủi ro & lệnh kẹt.
Later caveat (1.41.1 notes, 07/2026): the drawdown reported by the optimizer can understate reality. Pass10 reported 35% but its reconstructed equity DD was 76%. When you apply the formula below, use reconstructed equity DD. See Risk & stuck orders.
1. Tóm tắt 3 config đang xét1. The three configs under review
| Config | NhãnLabel | File | Net Profit | Sharpe | Profit Factor | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ScalpingTrending | SAFE | ScalpingTrending.set | $123,805 | 2.93 | 1.19 | 88.69% |
| A baseline | PROVEN | 17-05-2026_02-43.set | $212,658 | 2.10 | 1.10 | 72.31% |
| Pass 10 (đã optimize)(optimized) | VERIFY OOS | ScalpingTrending-pass10.set | $351,937 | 1.89 | 1.12 | 90.14% |
ScalpingTrending_PivotTF1H-Fibo-35_TP10USD-pass10_LOT1.5x.set— cháy tài khoản (-$96k)blew the account (-$96k)ScalpingTrending_PivotTF1H-Fibo-35_TP10USD-pass10_LOT0.5x.set— cháy tài khoản (-$106k)blew the account (-$106k)
2. Tóm tắt chỉ số drawdown2. Drawdown metrics at a glance
| Config | Equity DD Max | Equity DD Abs | Balance DD Max | Balance DD Abs |
|---|---|---|---|---|
| ScalpingTrending | $49,743 (24.54%) | $6.20 | $48,898 (19.31%) | $0 |
| A baseline | $88,534 (42.19%) | $21,203 | $337,700 (60.87%) | $0 |
| Pass 10 | $107,835 (24.56%) | $64,377 | $174,043 (30.79%) | $15,280 |
Giải thích chỉ sốWhat the metrics mean
- Equity Drawdown Maximal: mức tụt $ tối đa tính từ đỉnh (peak), tức sự kiện xấu nhất về mặt chiến thuật (tactical worst event).
- Equity Drawdown Absolute: equity đã xuống bao xa dưới vốn nạp ban đầu (= mức xấu nhất thực nghiệm tính từ vốn ban đầu).
- Balance Drawdown: tương tự nhưng chỉ tính lỗ đã chốt (sau khi đóng lệnh).
→ Để quyết định vốn deploy và khi nào nạp thêm: chỉ dùng các chỉ số Equity.
- Equity Drawdown Maximal: the largest $ drop from a peak, i.e. the tactical worst event.
- Equity Drawdown Absolute: how far equity fell below the initial deposit (= empirical worst-from-initial).
- Balance Drawdown: the same idea, but counting only realized losses (after positions are closed).
→ To decide deployment capital and when to top up, use Equity metrics only.
3. Công thức tính vốn cần thiết3. Required-capital formula
Vốn cần thiết = MAX của:
(1) Equity DD Maximal × 1.5 (worst-case "paranoid", cách của Gemini)
(2) Initial + Equity DD Absolute × 2 (worst thực nghiệm + buffer)Vì sao lấy MAX: lấy con số bảo thủ hơn giữa 2 phương pháp để an toàn ở mọi kịch bản.
Required capital = MAX of:
(1) Equity DD Maximal × 1.5 (paranoid worst case, Gemini approach)
(2) Initial + Equity DD Absolute × 2 (empirical worst + buffer)Why MAX: take the more conservative of the two methods so you are safe in every scenario.
Áp dụng cho 3 configApplied to the three configs
| Config | Method 1: Max × 1.5 | Method 2: Init + Abs × 2 | Vốn cần thiết (MAX)Required capital (MAX) |
|---|---|---|---|
| ScalpingTrending | $74,615 | $50,012 | $75k |
| A baseline | $132,801 | $92,406 | $133k |
| Pass 10 | $161,753 | $228,754 | $229k ≈ $230k |
4. Bảng khuyến cáo VỐN deploy4. Recommended deployment CAPITAL
| Config | Vốn TỐI THIỂU (sống sót)MINIMUM capital (survive) | Vốn AN TOÀN (gồng OK)SAFE capital (can ride DD) | Vốn TỐI ƯU (ROI tốt nhất)OPTIMAL capital (best ROI) | Lợi nhuận dự kiếnProjected profit | ROI tại vốn an toànROI at safe capital |
|---|---|---|---|---|---|
| ScalpingTrending | $50k | $75k | $100k | $124k | 165% |
| A baseline | $90k | $133k | $200k | $213k | 160% |
| Pass 10 | $160k | $230k | $300k | $352k | 153% |
5. Ngưỡng gồng lỗ — theo dõi live5. Drawdown thresholds — live monitoring
| Trạng tháiStatus | % equity còn lại% equity remaining | Margin Level | Hành độngAction |
|---|---|---|---|
| SAFE | 80-100% | > 400% | Không cần làm gìNothing to do |
| MONITOR | 60-80% | 250-400% | Theo dõi sát, kiểm tra nguyên nhânWatch closely, find the cause |
| WARNING | 40-60% | 150-250% | Chuẩn bị tiền nạp, sẵn sàngPrepare top-up funds, stand ready |
| URGENT | 25-40% | 100-150% | NẠP TIỀN NGAY hoặc đóng bớt lệnhTOP UP NOW or close some positions |
| EMERGENCY | < 25% | < 100% | Sắp stop-out — hành động khẩn cấpStop-out imminent — emergency action |
6. Bảng đầy đủ: ngưỡng lỗ equity theo config và vốn6. Full tables: equity loss thresholds by config and capital
Cột "Đáy worst-case" lấy từ backtest: vốn ban đầu trừ Equity DD Absolute của config đó.The "worst-case bottom" column comes from the backtest: initial capital minus that config's Equity DD Absolute.
ScalpingTrending
| VốnCapital | Initial | WARNING (60%) | URGENT (40%) | Đáy worst-case (backtest)Worst-case bottom (backtest) | Trạng thái worst-caseWorst-case status |
|---|---|---|---|---|---|
| $50k | $50,000 | $30,000 | $20,000 | $49,994 (99.99%) | Không bao giờ chạm WARNINGNever triggers warning |
| $75k | $75,000 | $45,000 | $30,000 | $74,994 (99.99%) | Bulletproof |
| $100k | $100,000 | $60,000 | $40,000 | $99,994 (99.99%) | Bulletproof |
A baseline
| VốnCapital | Initial | WARNING (60%) | URGENT (40%) | Đáy worst-case (backtest)Worst-case bottom (backtest) | Trạng thái worst-caseWorst-case status |
|---|---|---|---|---|---|
| $50k | $50,000 | $30,000 | $20,000 | $28,797 (57%) | Dưới ngưỡng WARNINGBelow WARNING |
| $100k | $100,000 | $60,000 | $40,000 | $78,797 (79%) | Trong vùng MONITORIn MONITOR zone |
| $133k | $133,000 | $79,800 | $53,200 | $111,797 (84%) | Trên vùng MONITORAbove MONITOR |
| $200k | $200,000 | $120,000 | $80,000 | $178,797 (89%) | Rất an toànVery safe |
Pass 10
| VốnCapital | Initial | WARNING (60%) | URGENT (40%) | Đáy worst-case (backtest)Worst-case bottom (backtest) | Trạng thái worst-caseWorst-case status |
|---|---|---|---|---|---|
| $100k | $100,000 | $60,000 | $40,000 | $35,623 (36%) | Chạm URGENTURGENT trigger |
| $150k | $150,000 | $90,000 | $60,000 | $85,623 (57%) | Chạm WARNINGWARNING trigger |
| $200k | $200,000 | $120,000 | $80,000 | $135,623 (68%) | Vùng MONITORMONITOR zone |
| $230k | $230,000 | $138,000 | $92,000 | $165,623 (72%) | Trên vùng MONITORAbove MONITOR |
| $300k | $300,000 | $180,000 | $120,000 | $235,623 (79%) | An toànSafe |
7. Số tiền cần CHUẨN BỊ NẠP THÊM (nếu deploy thiếu vốn)7. Top-up funds to PREPARE (if deployed under-capitalized)
| Kịch bảnScenario | Vốn hiện tạiCurrent capital | Vốn cầnRequired capital | Cần nạp thêmTop-up needed | Khi nào nạpTop-up trigger |
|---|---|---|---|---|
| ScalpingTrending @ $50k | $50k | $75k | +$25k | Khi equity giảm xuống $30kWhen equity drops to $30k |
| A baseline @ $100k | $100k | $133k | +$33k | Khi equity giảm xuống $60kWhen equity drops to $60k |
| A baseline @ $50k | $50k | $133k | +$83k | Khi equity giảm xuống $30kWhen equity drops to $30k |
| Pass 10 @ $100k | $100k | $230k | +$130k | Khi equity giảm xuống $60-70k (urgent)When equity drops to $60-70k (urgent) |
| Pass 10 @ $150k | $150k | $230k | +$80k | Khi equity giảm xuống $90k (warning)When equity drops to $90k (warning) |
| Pass 10 @ $200k | $200k | $230k | +$30k | Sẵn sàng nạp khi equity giảm xuống $120kBe ready to top up when equity drops to $120k |
8. Cây quyết định8. Decision tree
Vốn của bạn?
├── < $50k → CHỜ THÊM VỐN, chưa deploy được config nào an toàn
├── $50-75k → ScalpingTrending (lựa chọn duy nhất) | Profit ~$124k
├── $75-130k → ScalpingTrending (an toàn) | Profit ~$124k
├── $130-200k → A baseline (cân bằng tốt nhất) | Profit ~$213k
├── $200-229k → A baseline tiếp tục | Profit ~$213k
├── $230k+ → Pass 10 (ROI tốt nhất, verify OOS) | Profit ~$352k
└── $300k+ → Pass 10 HOẶC A baseline scale lot 1.5×Your capital?
├── < $50k → WAIT FOR MORE CAPITAL, no config can be deployed safely yet
├── $50-75k → ScalpingTrending (only option) | Profit ~$124k
├── $75-130k → ScalpingTrending (safe) | Profit ~$124k
├── $130-200k → A baseline (best balance) | Profit ~$213k
├── $200-229k → A baseline, continued | Profit ~$213k
├── $230k+ → Pass 10 (best ROI, verify OOS) | Profit ~$352k
└── $300k+ → Pass 10 OR A baseline with lot scaled 1.5×9. Cảnh báo quan trọng9. Important warnings
Backtest dùng vốn ban đầu $100k → đáy equity $35k (còn 36%). Trên live, deploy với vốn dưới $230k tiềm ẩn rủi ro margin call khi gặp sự kiện drawdown tương tự backtest. KHÔNG deploy Pass 10 dưới $230k.
The backtest used a $100k initial deposit → equity bottomed at $35k (36% left). Live, deploying with less than $230k carries margin-call risk if a drawdown event like the backtest's happens. DO NOT deploy Pass 10 below $230k.
Trong backtest trên $100k, đáy equity còn 79% → trên $50k chỉ còn 57% = vùng WARNING. Có thể sống sót nhưng rất căng thẳng, không khuyến nghị cho người mới.
In the $100k backtest equity bottomed at 79% → on $50k it would sink to 57% = WARNING zone. It may survive but is very stressful; not recommended for newcomers.
Cả 1.5× và 0.5× đều CHÁY tài khoản trong backtest. TUYỆT ĐỐI KHÔNG scale lot Pass 10.
Both 1.5× and 0.5× BLEW the account in backtests. NEVER scale Pass 10's lots.
Bulletproof ở mọi mức vốn ≥ $50k. Equity DD Abs chỉ $6 → trên thực tế không bao giờ chạm các ngưỡng cảnh báo.
Bulletproof at any capital ≥ $50k. Equity DD Abs is only $6 → it effectively never reaches the warning thresholds.
Pass 10 được optimize trên 7.5 tháng (Oct 2025 - May 2026). Cần test out-of-sample trên giai đoạn khác (vd Feb 2025 - Oct 2025) trước khi deploy với vốn lớn.
Pass 10 was optimized on 7.5 months (Oct 2025 - May 2026). Run an out-of-sample test on a different period (e.g. Feb 2025 - Oct 2025) before deploying large capital.
10. Tra cứu nhanh10. Quick reference
Công thức nhanhFormulas
Vốn cần thiết = MAX(Equity DD Max × 1.5, Initial + Equity DD Abs × 2)
Mức nạp thêm khi gồng = Vốn cần thiết − Vốn hiện tại
Ngưỡng WARNING (chuẩn bị nạp) = Initial × 60%
Ngưỡng URGENT (nạp ngay) = Initial × 40%
Ngưỡng EMERGENCY (cứu tài khoản) = Initial × 25%Required capital = MAX(Equity DD Max × 1.5, Initial + Equity DD Abs × 2)
Top-up while riding a drawdown = Required capital − Current capital
WARNING threshold (prepare top-up) = Initial × 60%
URGENT threshold (top up now) = Initial × 40%
EMERGENCY threshold (save account) = Initial × 25%Khuyến cáo cuốiFinal recommendation
| Vốn của bạnYour capital | Config khuyến nghịRecommended config | Lợi nhuận dự kiếnProjected profit | Yêu cầu nạp thêmTop-up required |
|---|---|---|---|
| $50k | ScalpingTrending | $124k | Không (đủ minimum)No (meets minimum) |
| $75k | ScalpingTrending | $124k | KhôngNo |
| $100k | ScalpingTrending | $124k | KhôngNo |
| $133k | A baseline | $213k | Không (đủ minimum)No (meets minimum) |
| $150k | A baseline | $213k | KhôngNo |
| $200k | A baseline (an toàn)A baseline (safe) | $213k | KhôngNo |
| $230k | Pass 10 (sau khi verify OOS)Pass 10 (after OOS verification) | $352k | Không (đủ minimum)No (meets minimum) |
| $300k+ | Pass 10 | $352k | KhôngNo |